波动率指数的理论来自于. Andrew Clark,et.（2009）的研究，并且该指数获得了 2009年指数超级杯颁发的重要奖项， 同. VIX. 指数相比，实际波动率指数给出了一种对于实际波动率的度量方式，可以 用来预测多时期范围的波动率，比如短期或者长期的实际波动率。 三 要点概览. 数据显示，btc价格与波动率指数（vix）的相关性接近年度新高； 全球经济不确定性推高vix，可能给数字资产市场创造更多机会； 建议投资者在做投资决策前参考对照相关金融指标的关联性数据。 什么是"波动率指数"，它的作用是什么？为什么各大监管机构都要把"波动率指数"纳入金融风险监控指标体系？带着这些问题，我们一起来看看芝加哥期权交易所vix指数的前世今生。 基于股指期权市场成交价格编制的 "波动率指数"（vix） 计算波动率指数需要的核心数据是隐含波动率，隐含波动率由期权市场上最新的交易价格算出，可以反映市场投资者对于未来行情的预期，其概念类似于债券的到期收益率((Yield To Maturity)：随着市场价格变动，利用适当的利率将债券的本金和票息贴现，当债券
第3步：在"标的证券波动率"中，您可以输入您预期的标的证券波动率，或是通过期权价格反推出来的隐含波动率，也可以点击"历史波动率参考值"，选择过去一段时间股票历史波动率作为近似参考。
所以，股市波动率的根源是影响股价的事件使投资者形成了有倾向性的一致预期。这种超预期的事件越多，股市的波动率越高；这种事件形成的一致预期越强烈，股市的波动率越高；这种事件与投资者的预期相差越大，股市的波动率越高。 【中债指数走势】今日债券市场指数下跌幅度较大，其中不包含利息再投资的中债综合指数（净价） 104.4791 ，下跌 0.1589% ，而包含利息再投资的中债综合指数（财富） 207.9046 ，下跌 0.1268% ，平均市值法到期收益率为 2.5758% ，平均市值法久期为 3.9369 。 中证网讯（记者 周松林）上海证券交易所和中证指数公司将于2016年11月28日正式发布上证50 etf波动率指数。指数简称为中国波指，指数代码为000188。 原标题：读懂隐含波动率，OKEx研究员的期权对冲策略. 据市场分析公司Skew最新数据，6月9日，比特币未平仓期权已达15亿美元，33天前未平仓头寸刚突破10亿美元，这表明一个多月的时间里涨幅达50%。
期权波动率"微笑曲线"成因解析. 发布日期：2016-07-04. 期权波动率"微笑曲线"成因解析 . 来源： 期货日报 作者单位： 海通期货研究所 "波动率微笑"即具有相同到期日和标的资产而执行价格不同的期权，其执行价格偏离标的资产现货价格越远，隐含波动率越大。
什么是期权波动率，如何计算？_百度知道 期 权波 动率是期 2113 权交易中的一个 重要 的“ 5261 修正值”（ 4102 Fudge Factor）。 在任 何一 个时间点上，交易 1653 者都 可以确切地知道影响期权价格的下列因素：股票价格、定约价、离到期日的时间、利息和股息。 唯一剩下的因素是隐含波动率。 计算的VIX波动率指数（VIX）是必需的隐含波动率 上证50ETF波动率指数（中国波指）即将发布 | 上海证券交易所
股指期货论文：基于GARCH模型分析股指期货推出对股指波 动率的影响研究 深300指数收盘价为样本数据，采用改进的garch 模型就股 指期货对股票现货市场波动性影响进行实证分析，研究结果 表明：沪深300 股指期货的推出加剧了现货市场的波动性， 加大了现货市场的投机气氛；加快了信息传递速度
新西兰全球乳制品拍卖价格指数变化率(%) 讨论 ，这些风险包括损失您的部分或全部投资金额，所以交易并非适合所有投资者。加密货币价格极易波动，可能受金融、监管或政治事件等外部因素的影响。 #读者来稿# （图片来自网络） GVZ（CBOE Gold ETF Volatility Index）是2010年由芝加哥期权交易所(CBOE)推出的黄金ETF波动率指数，通过将VIX方法应用于SPDR黄金股票期权（代码- GLD）来衡量市场对黄金价格30天波动率的预期。
比如某个指数a波动率较大，但一直波动向上，收益率良好，某个指数b波动率很小，但一直横盘不动，我们能说指数b优于指数a吗？再比如某只股票c
隐含波动率(Implied Volatility)是将市场上的期权或权证交易价格代入权证理论价格模型