全球VIX指数及其衍生品分析-期货频道-金融界 在1992年时，oex期权是当时交易最为活跃的期权合约，大约包含了75%总的指数期权交易量。相反，在当时spx期权市场的交易量大约只有oex的五分之一。在这种情况下，为了选取更具有代表性的市场指数，cobe决定使用oex作为vix的标的指数是非常合理的。 上证50ETF波动率指数特征及应用分析-期货频道-金融界 spx包括500只大型股票的市场指数，被美国和全球金融市场广泛使用，spx期权更具有代表性。 此外，spx认购期权和认沽期权的日均交易量，由原来大约相等变为spx认沽期权的日均成交量大幅超过spx认购期权的日均成交量。这主要是因为共同基金和投资组合保险的 高盛：VIX期权暗示市场离正常化“越来越远”_财经频道_新浪网-北美 3月9日，标普500指数日内跌幅达到7%，这是自1940年以来第三次出现如此大的下跌，其他两次分别是在1987年10月和2008年12月。3月10日，标普500指数又大幅反弹，美国股市的波动率呈现爆炸式增长。尽管波动率指数自全球金融危机以来
芝加哥期权交易所(cboe) cboe是世界上最大的比特币期货交易平台之一，是全球首个推出比特币期货的交易所。是美国最大的期权交易所，也是挂牌期权的创始人。cboe提供股票、指数和etf期权。这些产品中包括美国指数期权中最活跃的标普500指数期权 (spx)，以及
产品合约内容将不时更新，具体情况请查阅本公司网站及相关交易所网站。 VIX 波动率指数期货产品介绍：. 波动率指数，简称 VIX 指数，是芝加哥商品交易所（ CBOE ）提供的、基于标普 500 指数一系列期权价格所计算出来的隐含（ implied ）未来 30 天的预期年化波动率。 举例而言，如果 VIX 指数是 20% 期权市场交易的大部分活跃合约是平值期权，也就是行权价等于或接近标的资产目前市场价格的合约。机构投资者逐步认识到股指期权市场在管理资产方面的重要性，大量进入市场，这进一步巩固了股指期权市场对股市的保险功能。股指期权交易产生的最重要指标，是对股市未来波动率的预测。 当前抛售风险仍在继续增长，一部分原因是标普500指数期货波动太大，大规模多空较量在过去几个交易日频繁上演，恐怕会加剧期权期货市场在"四 对于超过10,000手股票和100单期权的订单，盈透实时经纪商平台不需要电话等候或是等待时间。通过该交易平台，客户可获取潜在期权交易（包括spx以及vix）过程中的潜在价格增长优势。客户还可能得到策略给到前的交易前报价。
2018年3月20日 今天我們主要從賭方向的角度分析一些期權策略的交易案例。 第三，SPX是全球 流動性最好的標杆股指期貨，買SPX put來對衝global macro
波动率交易策略之隐含与历史波动率套利 对于上证50etf期权波动率交易，其delta对冲需基于ih期货实现，因ih与标的指数之间普遍存在基差的变动，两者历史波动率的计算结果也不尽相同，我们主要分析波动率价差是上证50etf期权平值期权隐含波动率与ih主力合约历史波动率之间的价差。上证50etf期权与ih 2020年首个“四巫日”恰逢波动率空前 本周五市场会有什么不同？|期 … 原标题：2020年首个“四巫日”恰逢波动率空前 本周五市场会有什么不同？ 2020年首个“四巫日”恰逢波动率空前 本周五市场 期权交易随笔 - 360doc 期权交易随笔 . 2016-03-26 在下图中我们可以看到今年 3 月 16 日 SPX variance swap 的交易 全球VIX指数及其衍生品分析 _ 东方财富网
美股盘前：美国新一轮刺激可期？道指、标普期货收复早前跌幅 提供者 Investing.com - 2020年5月22日 1. 英为财情Investing.com - 周五盘前，美国股指期货涨跌互现，不过收复了早前失地。
美国市场根据s&p500指数发行了s&p500指数期权（spx）和spdrs&p500etf期权（spy）。目前spx指数期权与spyetf期权的流动性较好，成交也很活跃，在各自的特点上spyetf期权的交易量会比spx指数期权要大，但是spx指数期权的交易金额会比spyetf期权大。 但随后几年，标普500指数（spx）期权的日平均交易量大增，并且是oex指数期权日平均交易量的1213倍。spx包括500只大型股票的市场指数，被美国和全球 关于波动率指数，你所应该知道的一切 （一） - 是的，标题就是这么霸气。这是本号的第一个系列，波动率指数涉及的内容会比较多，我会尽量把它说清楚。欢迎大家提出不同看法，欢迎指导，欢迎提出需求，但是不欢迎抨击。 阅读本文需要了解：波动率指数的基础知识。
2019年10月11日 Mini-SPX指数期权交易的代号为XSP，其标的价值被缩减至标准普尔500指数的1/10 。迷你-SPX的合同乘数保持不变，为100美元。 如何交易标准普尔
VIX误差和期权波动率交易策略,1. 波动率指标及其衍生品1.1 波动率指标VIX：随着标普500指标（SPX）期权交易量的不断增大，其对应的不同行权价和不同到期日期权隐含波动率一定程度上反映了市场上对SPX今后变化的期望。用这些隐含波动率导出一个波动率指标有利于度量这种市场上的期望，也是波动 芝加哥期权交易所（Chicago Board Options Exchange, CBOE）成立于1973年4月26日，是由芝加哥期货交易所（Chicago Board of Trade, CBOT）的会员所组建。在此之前，期权在美国只是少数交易商之间的场外买卖。CBOE建立了期权的交易市场，推出标准化合约，使期权交易产生革命性的变化。 本页包含芝加哥期权交易所波动率指数CFDs信息，芝加哥期权交易所波动率指数是普遍用来衡量标准普尔500隐含波动率指数期权的方法。高值对应一个更不稳定的市场。以下您可以发现，其他部分如历史数据，图表和技术分析。